FOREX QUANT

April 12, 2007

Penurunan volatilitas

Filed under: Uncategorized — by TraderMade @ 3:05 pm
Tags: , , , , ,

Gue pernah tulis di blog ini tentang turunnya volatilitas di market forex majors.
Nah ternyata hal itu lah penyebab drawdown dari STS seminggu ini, dan kurang cantiknya perilaku STS di pair USDCHF dan USDJPY semenjak november 2006.
Setelah mikir-mikir dan utak-atik statistik, akhirnya gue tambahin code ini di bagian pre-trade filternya:

// these lines are to avoid trades on low volatility pairs :
((!prm_atr_far_filter) ||
(val_far_atr >= prm_tp_pips*Point+
(prm_min_vol_spare*MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*Point)
)
) &&
// end of code to avoid trades on low volatility pairs

Dengan penambahan filter seperti ini, ternyata STS mampu menghindari banyak sekali losing trades pada saat2 volatilitas menurun. Biasanya terjadi karena gerakan market tidak cukup volatile utk meng-hit TP, keburu lari lagi jauh2 dan malah hit SL.
Hasil modifikasi ini menjadikan STS sampai pada versi vy_6, menggantikan vy_5b yg masih terlalu mengandalkan siklus historical, tapi kurang peka dengan penurunan volatilitas.
Di versi vy_6 ini, performance STS meningkat tajam, profit factor menjadi 2.0 +/- 20% di beberapa tested pair.
Hasil nggak tidur selama 3 hari ini ternyata sebanding dengan hasil yg didapat. He he he..
Capek tapi hepi. Dan seperti biasanya: Good luck to us.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: