Diskusi ttg trading dgn Mr. Mojo

Pagi ini berkesempatan chat-chat curhat dgn seorang teman yang selalu menginspirasi. A Guru, if you like to call it. Dia salah satu founder dan moderator di Metatrader Expert and Advisor Groups. He has been always inspiring. Terutama di bidang Algorithmic Trading. Kalau di bidang-bidang lain, ya beliau ini pun cukup menghibur, hahahahaha

Chat ini saya posting di sini, karena saya pikir, obrolan ini mungkin bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman sesama pengembang trading algorithm, terutama untuk teman-teman Indotraders.

Selamat menyimak.

Darma: jo, apakabar. gw pengen tanya. kalau development market modelling seperti yg kita lakukan dgn bikin trading algorithm begini, bidang studi apa yg melakukannya di universities ya? thx
Mojo: financial engineering
Mojo: ato quantitative finance
Darma: ic. kalau seperti gw yg ga ada latar belakang economic/finance, hanya background science aja, mungkin gak bisa ambil postgrad dgn scholarship, terutama di germany.
Mojo: asal lu bisa lewat tes matematikanya biasanya gak masalah
Darma: ok thanks jo for the leads.
Mojo: k
Darma: apakabar jo. masih trading?
Mojo: baek … masih
Darma: my robot, jo. intraday yg main reversal di jam2 ranging, sampai sekarang equitynya bolak-balik mulu nih
Darma: http://img207.imageshack.us/img207/2660/detailedstatementeb9.gif
Mojo: bolak balik naek? keren dong
Darma: di timeframe ini, spread dan cost menjadi terlalu significant
Mojo: masih yg terakhir?
Darma: kagak naek, disitu2 aje
Darma: udah 3 bulan live tuh jo.
Mojo: lha yang laen emangnya gak bisa cover?
Mojo: itu trade selama 3 bulan total?
Darma: yup. di interbankfx. mungkin klo dipindah ke broker yg spread di cable lebih tipis, udah positif tuh. initial test, $300 doang tuh jo
Mojo: ya berarti efisien dong ea-nya
Darma: huahahaaa. efisien apaan
Mojo: sayangnya pengennya yg gak efisien ya
Mojo: iya efisien, kan jadi delta neutral
Darma: kalo jadi IB, makan rebate, enak tuh. transaksinya banyak
Mojo: kalo market efisien ya jadinya gitu
Darma: ic ic
Darma: ini ngandelin premis bahwa pada jam2 sepi antara closing US dan sebelum open EU, market ranging
Darma: jadi sell di top bollinger, buy di bottom bollinger.
Mojo: yg presentasi terakhir kan?
Darma: gitu doangan
Darma: iya jo, yg itu
Mojo: ya tinggal difilter ama direction aja kan?
Darma: cuman udah dimodif exit nya, poisition sizingnya, dll
Mojo: buy bottom on bull, sell top on bear
Mojo: emang ada cara laen buat trading?
Darma: haha, iya sih jo. gw udah coba filter gitu. tapi tampaknya di timeframe itu, marketnya independen, gak dipengaruhi oleh bull/bear timeframe yg lbih besar.
Darma: malah jadi ada profitable trades yg difilter
Mojo: ooo
Darma: kalo strategi ini dimainkan di tmpat yg lbih tipis cost/trade nya, kyknya udah profit
Mojo: bikin bridge ke ECN ajah
Darma: mstinya sih gitu ya. cuman gw sebel banget, kok profitable trading itu ujung2nya sangat dipengaruhi cost per trade ya..
Darma: main long term juga, gw hitung2, profitnya habis dimakan interest.
Darma: mungkin approach strategi gw terlalu konvensional
Mojo: wah konvensional itu gimana ya
Mojo: toh market bukan brownian kan
Darma: jadi udah diantisipasi oleh market maker. di tf kecil, diantisipasi dgn spread. di tf besar, diantisipasi oleh interest.
Mojo: jelas2 bukan 50-50
Mojo: kalo gak efisien ya bisa dieksploit
Mojo: interest mah kecil
Mojo: (kecuali maen carry )
Darma: hmm.. maksud gw, approach gw terlalu seperti ‘trading yg seharusnya’.. gak kayak yg akal2in market itu lho, seperti yg grid, martingale, dll..
Mojo: kayaknya sih gak perlu diakalin ya
Darma: ic ic
Darma: iya, gw jg pikir gitu.. emang mestinya wajar2 aja sih.
Darma: yg risk nya masuk akal
Darma: dan strategi yg wajar gini
Darma: cuman akhirnya di kasus gw ini, cost receh2 menjadi sangat berpengaruh
Darma: akhirnya, sampe sekarang pun, belum kelihatan hasil nih.
Mojo: lha bukannya backtest/forward dulu katanya spektakulieur?
Darma: but let’s see, bulan depan mungkin market menjadi lebih ‘teratur’, yaitu ranging di jam2 itu
Mojo: tapi minimal kan gak kemana2
Darma: yup, backtest oke banget.
Mojo: terus keliatan gak ada ‘musim’ begini di backtest?
Mojo: kudunya kan kasih clue yg jelas
Darma: tapi memang selalu ada masa2 3-4 bulan di tiap tahun yg marketnya lari pas jam2 itu.. tiap tahun ada aja gitu.. mudah2an yg tahun ini, yg equity gw gak ke mana2 ini, adalah kejadian yg 3-4 bulan seperti di tahun2 sebelumnya
Darma: yup, ada musim begini
Mojo: ya asik dong
Mojo: bentar lagi gua ditraktir makan2 di bali
Mojo: mozaic ubud ya
Darma: huahahahah elu bisa aja
Darma: kekhawatiran gw, musimnya kok agak panjang ya kali ini
Mojo: lha, kan abis gelap terbitlah terang
Darma: ya, jadinya tetep, menunggu dulu deh
Mojo: gak papa, gua juga bisa nunggu makan2 … tenaaang
Mojo:
Darma: di tahun2 backtest, misalnya profit 2000pips per tahun, itu dari 600 transaksi.. jadi kalo per transaksi ada cost yg lebih mahal 1-2 pips aja di live trading, maka profil ekuity nya jadi beda.
Mojo: itu MBT kan buka API ma
Mojo: kan ente ada programmer di bali
Mojo: cobain ajah kesono eksekusi signalnya
Mojo: keliatan beda gak
Darma: yup
Darma: jadi kesimpulan gw sementara ini: menunggu. kalo masih gak bagus juga, cari eksekusi yg lebih murah per trade. gitu perkembangan gw jo. lu gimana
Mojo: ah gua mah gak kemana2
Mojo: masih stuck
Darma: lha kalo masih stuck di tanjakan equity sih asik jo
Mojo: amin
Darma: tuh kan
Mojo: pengennya sih stuck kenapa gak bisa >100% seminggu
Mojo: pengennyaaaaa
Darma: anjritt
Darma: jo, thanks for the chat.
Darma: inspiring, as always.
Mojo: sip
Mojo: ah inspiring apanye
Mojo: perspiring iya, panas
Darma: yeyyy

Ya, begitulah. Mojo, selalu inspiring.
Semoga bermanfaat.
Good luck to us!

(*)